Modelamiento del riesgo de crédito : una aplicación a la banca múltiple peruana mediante un factor latente (setiembre 2002 - abril 2019)

dc.contributor.advisorCáceres Valderrama, Armando Luis Augusto
dc.contributor.authorZarate Casallo, Bruno Armandoes_ES
dc.contributor.authorChavez Diego, Rosinaldoes_ES
dc.date.accessioned2020-02-07T23:15:22Z
dc.date.available2020-02-07T23:15:22Z
dc.date.created2019-08
dc.date.issued2020-02-07
dc.description.abstractEn la presente tesis se modela la morosidad de la banca peruana para el período de setiembre del 2002 a abril del 2019. Para ello se emplea la metodología iterativa desarrollada por Stock & Watson (2005) y una extensión de la estimación de la probabilidad default según Jakubík (2006), fundamentada en Merton (1974). Con ambas metodologías se concluye que el factor latente resulta relevante y significativo para explicar la mora por tipo de cartera crediticia. La aplicación del primer modelo arroja que un incremento en una unidad porcentual del factor latente explica el 84.5% del desvío de la mora de consumo sobre su valor promedio, el 17.5% del desvío de la mora hipotecaria y el 68.3% del desvío de la mora de las empresas. De la estimación del segundo modelo se obtiene que un incremento del factor latente en 1 % incrementa la probabilidad de superar el umbral de morosidad en un 5.4% para consumo, 5.8% para hipotecas y 6.0% para empresas. Finalmente, cuando la tasa de crecimiento de la economía se encuentra en su nivel mínimo, la probabilidad de superar el umbral de mora alcanza valores que van de 71% a 84%; mientras que cuando la tasa decrecimiento de la economía se encuentra en su valor más alto la probabilidad de superar dicho umbral se reduce a un rango de entre 14% y 30%.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/15878
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.subjectBancos--Perúes_ES
dc.subjectCrédito--Perúes_ES
dc.subjectRiesgo financiero--Perúes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.titleModelamiento del riesgo de crédito : una aplicación a la banca múltiple peruana mediante un factor latente (setiembre 2002 - abril 2019)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
renati.advisor.dni06468350
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6178-3692es_ES
renati.discipline311317es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.nameMaestro en Economíaes_ES

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
ZARATE CASALLO_CHAVEZ DIEGO_MODELAMIENTO_RIESGO.pdf
Size:
910.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Texto completo y anexos

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections