Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones

dc.contributor.authorNúñez Vargas, Sandra Isabeles_ES
dc.date.accessioned2011-05-09T07:28:09Zes_ES
dc.date.available2011-05-09T07:28:09Zes_ES
dc.date.created2009es_ES
dc.date.issued2011-05-09es_ES
dc.description.abstractEl modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. Este modelo tiene debilidades que están relacionadas a la inexactitud de sus presunciones con respecto a lo que sucede en el mercado de valores y a los factores externos que son incontrolables. Por ello, se ha realizado un estudio de mejora del mismo, para lo cual se ha escogido cuatro empresas que son representativas del mercado de valores del país. Se ha planteado cuatro propuestas en las que se modifica el valor de la volatilidad y mediante el software SciLab se simulan los valores de las acciones para cada una de las empresas y luego se comparan los resultados y se escoge la que estima mejor el precio de las acciones y con la que se obtiene un error menor.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/298
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.subjectAcciones (Bolsa)es_ES
dc.subjectEmpresas de servicioses_ES
dc.subjectMétodos de simulaciónes_ES
dc.subjectFinanzas--Modelos matemáticoses_ES
dc.subjectProgramas para computadoras--Industria y comercioes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04es_ES
dc.titleAdaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de accioneses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.discipline722026es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineIngeniería Industriales_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameIngeniero Industriales_ES

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