Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy
dc.contributor.advisor | Castillo Bardalez, Paul Gonzalo | |
dc.contributor.author | Aguilar Salinas, Junior Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T00:59:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T00:59:31Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-01-24 | |
dc.description.abstract | La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros. Ante esta evidencia, es valioso identificar fuentes de riesgo para la estabilidad financiera en el Perú pese a no tener una crisis de esta naturaleza desde 1998-1999. El trabajo cuantifica cómo los cuatro principales bancos del sistema y cuatro cajas municipales responderían ante dos choques externos difíciles de anticipar: un aumento de tasa Fed y una caída en términos de intercambio. Se estiman modelos VAR jerárquicos en paneles para comparar respuestas dinámicas en dos períodos con un cambio estructural en la economía: 1993-2005 vs 2006- 2019. Se halla que (i) hoy el mayor riesgo para bancos y cajas sería la caída no solo del crédito en dólares como en el pasado, sino también en soles, donde un choque de tasa Fed tendría un impacto persistente; (ii) hoy el apalancamiento y la morosidad no serían riesgos alarmantes, salvo por un deterioro en la calidad de cartera de las cajas debido a un choque de tasa Fed; y (iii) el grupo de bancos y el grupo de cajas tienen respuestas sincronizadas, por lo que los choques externos aún serían una fuente de riesgo sistémico como pasó en los 90’s. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/17929 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Crisis financiera global, 2008-2009 | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras--Perú--Modelos econométricos. | es_ES |
dc.subject | Ciclos económicos--Perú--Modelos econométricos | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras--Perú | es_ES |
dc.subject | Riesgo (Economía)--Perú | es_ES |
dc.subject | Perú--Condiciones económicas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09995165 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3769-8660 | es_ES |
renati.author.dni | 44244970 | |
renati.discipline | 311317 | es_ES |
renati.juror | Vega De La Cruz, Hugo Yamil | |
renati.juror | Castillo Bardalez, Paul Gonzalo | |
renati.juror | Perez Forero, Fernando Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Economía | es_ES |
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