Estimación del ciclo financiero utilizando métodos de análisis exploratorios: aplicación a Perú en el periodo 2000-2021

dc.contributor.advisorCamiz, Sergio
dc.contributor.authorAtoche Murrieta, Lilian Katherine
dc.date.accessioned2022-09-22T16:17:01Z
dc.date.available2022-09-22T16:17:01Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022-09-22
dc.description.abstractLa presente tesis tiene por objetivo identificar el ciclo financiero del Perú utilizando series temporales financieras como por ejemplo tasas de interés activas y pasivas, monto de ahorro total en el sistema financiero, la liquidez de las entidades financieras, entre otros. La información tiene frecuencia mensual y abarca los periodos 2000-2021. Para determinar el ciclo financiero se utilizan técnicas de análisis exploratorias. Primero empezamos con el análisis de componentes principales el cual nos permitió identificar si existe componentes comunes entre las variables. Luego utilizamos una clasificación jerárquica (HFC por sus siglas en inglés) para agrupar las variables en grupos homogéneos. Este análisis nos permitó asociar a cada grupo una variable representativa el cual permitió identificar los componentes del ciclo financiero. Finalmente utilizamos una tercera técnica exploratoria conocida como análisis evolutivo el cual tiene por objetivo identificar si la correlación de las series varía a lo largo del tiempo. Los resultados del análisis exploratorio confirman la existencia de tres componentes del ciclo financiero. El primer componente identifica el componente de larga duración del ciclo financiero. Este componente mide la evolución del sistema financiero a lo largo del tiempo. El segundo componente mide la evolución de las tasas activas y pasivas en el sistema financiero el cual es un componente de mediano plazo. El tercer componente podemos asociarlo con la volatilidad que tiene el mercado financiero peruano.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to identify the financial cycle of Peru using financial time series such as active and passive interest rates, total savings amount in the financial system, liquidity of financial entities, among others. The information is monthly and covers the periods 2000-2021. Exploratory analysis techniques are used to determine the financial cycle. We first started with the principal components analysis which allowed us to identify if there are common components among the variables. We then use a hierarchical classification (HFC) to group the variables into homogeneous groups. This analysis allowed us to associate each group with a representative variable which allowed us to identify the components of the fi- nancial cycle. Finally, we use a third exploratory technique known as evolutionary analysis, which aims to identify whether the correlation of the series varies over time. The results of the exploratory analysis confirm the existence of three components of the financial cycle. The first component identifies the long-term component of the financial cycle. This component measures the evolution of the financial system over time. The second component measures the evolution of lending and deposit rates in the financial system, which is a medium-term component. The third component can be associated with the volatility of the Peruvian fi- nancial market.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/23378
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/*
dc.subjectAnálisis financiero--Perúes_ES
dc.subjectSistema financiero--Perúes_ES
dc.subjectIndicadores financieros--Análisises_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03es_ES
dc.titleEstimación del ciclo financiero utilizando métodos de análisis exploratorios: aplicación a Perú en el periodo 2000-2021es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2566-5207es_ES
renati.advisor.pasaporteYA5205593
renati.author.dni47244196
renati.discipline542037es_ES
renati.jurorQuiroz Cornejo, Zaida Jesuses_ES
renati.jurorCamiz, Sergioes_ES
renati.jurorBenites Sanchez, Luis Enriquees_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineEstadísticaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado.es_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.nameMaestro en Estadísticaes_ES

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