(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-22) Soldevilla Cueva, Abraham Alonso; Alos Alcalde, Elisa
Podemos definir "Finanzas cuantitativas" como la rama de las finanzas donde se desarrollan
e implementan modelos matemáticos complejos, los cuales usarán las empresas para tomar
decisiones sobre la gestión de riesgos, futuras inversiones y los precios de nuevos productos
financieros. El objetivo de la investigación es presentar el Movimiento Browniano Fraccionario
y Elementos del Cálculo de Malliavin en su uso para determinar el precio de los derivados
financieros. Con el fin de mostrar como son aplicados diversos objetos matematicos y sus
contextos en las Finanzas cuantitativas replico los tres resultados sobre derivados de volatilidad
propuestos en 2009 por Peter Carr y Roger Lee en su publicación titulada "Volatility
Derivatives[8]", los cuales se evalúan mediante ejercicios de simulación y utilizando el cálculo
de Malliavin, siguiendo el trabajo de Elisa Àlos y Kenichiro Shiraya titulado "Estimating the Hurst parameter from short term volatility swaps: a Malliavin calculus approach".
