Facultad de Ciencias Sociales

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Has files: YesSubject: search.filters.subject.Riesgo (Economía)--Perú

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    El sector urbano y los determinantes de vulnerabilidad a la pobreza monetaria en el Perú, 2010-2018
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-26) Torres Anicama, Jane Camila; Orihuela Paredes, José Carlos
    El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura de los diversos conceptos de la vulnerabilidad, y revisar el contexto peruano. La vulnerabilidad es entendida como el riesgo ex ante de una transición desfavorable de pobreza, esta no puede ser observada sino únicamente predicha. Se evidencia que, pese al crecimiento económico de los últimos años, el país aún tiene mucho por atender desde la pobreza monetaria hasta la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Hablando extensivamente en la realidad del sector laboral, pues la implicancia del empleo y sus formas, informal y formal son relevantes para comprender la vulnerabilidad. Se evidencia la existencia de determinantes teóricos a la vulnerabilidad de los hogares a la pobreza monetaria, notando que es requerido para la próxima agenda de investigación realizar un análisis empírico.
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    Eficiencia del Sistema Privado de Pensiones en el Perú durante el periodo 2006 al 2018
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-07-27) Rodríguez Puccinelli, Jesús Fernando; Galarza Arellano, Boris Marcelino
    Las proyecciones de crecimiento en la Esperanza de Vida de los peruanos, el continuo incremento de la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) que se afilia a este sistema y la ampliación del espacio que ocupa en la economía, justifican esta investigación sobre la eficiencia del desempeño del Sistemas Privado de Pensiones (SPP) en el Perú. El objetivo de esta investigación es responder si el SPP es eficiente en su régimen de inversiones. Para ello, se formulan dos interrogantes secundarias: ¿es indispensable la diversificación en el SPP o existen otras formas? y ¿es óptima la gestión de portafolio realizada por el SPP? Para hallar la respuesta a estas preguntas, primero, se toma en cuenta la regulación impuesta al SPP por parte de instituciones como el BCR y la SBS. El enfoque sobre esta normativa está principalmente orientado a los límites de inversión que pueden realizar cada AFP según sea el tipo de fondo. Segundo, las metodologías planteadas para responder a la primera y segunda pregunta son el Ratio de Sharpe y el Modelo de Markowitz, respectivamente. Por un lado, se hallará el Ratio de Sharpe para cada fondo y el resultado será comparado con el Ratio de Sharpe del índice Standard & Poor's 500 y al iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index, aquel Ratio de Sharpe que sea mayor indicará una mayor rentabilidad para el riesgo asumido. Por otra parte, a través del Modelo de Markowitz se hallará si los límites de inversiones crean o no portafolios eficientes. En conclusión, se demuestra que el régimen de inversiones del SPP no es óptimo y que en términos de costo-beneficio existen otras opciones en vez de la diversificación hecha por el SPP.