(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-08) Cabrera Aurazo, Kristel Alessandra; Jiménez Jaimes, Félix Ovidio
Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad
del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de
2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar qué variables influyen en
la volatilidad del tipo de cambio real y en qué magnitud afectan para así contrastar
las hipótesis planteadas. El modelo econométrico que se usará para estimar la
volatilidad del tipo de cambio será el GARCH y se tomó como principales
determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real a la apertura comercial, los
términos de intercambio, inflación, la intervención cambiaria y el diferencial de tasas
doméstica y extranjera.
