(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-03-20) Torres Salinas, Karina Hesi; Sal y Rosas Celi, Víctor Giancarlo
Los modelos de larga duración son una extensión de los modelos de supervivencia tradicional
y nos permiten modelar una proporción de la población que no llegan a experimentar
un evento de interés, incluso después de un largo periodo de seguimiento. En este trabajo
se presenta y deduce la distribución de larga duración Weibull-Geométrica y su proceso de estimación e inferencia. Se desarrolló un estudio de simulación con el un de evaluar el desempeño de las estimaciones y determinar si se recuperan los parámetros. Asimismo el modelo fue aplicado a una muestra de clientes que adquirieron y activaron una tarjeta de crédito
entre enero a diciembre del año 2015 y donde el principal objetivo del análisis era entender el
comportamiento del tiempo hasta la cancelación de la tarjeta de crédito del cliente. Comparamos
al modelo de larga duración Weibull-Geométrica con otros modelos de larga duración,
Exponencial-Geométrica y Weibull. Los resultados indican que nuestro modelo muestra un
mejor ajuste en los datos.
