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    • Integración estocástica y tiempo local 

      Mogollón Aparicio, Juan Arturo (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
      En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
    • Regularidad y estabilidad de sistemas lineales con saltos markovianos en tiempo discreto 

      Mayta Guillermo, Jorge Enrique (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-06-09)
      En este trabajo se analizan la regularidad y estabilidad de los sistemas lineales con saltos markovianos (SLSM). Se asume que la cadena de Markov que gobierna estos sistemas es homogénea y que su espacio de estados es ...