Browsing Matemáticas Aplicadas con mención en Procesos Estocásticos by Title
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Aplicación de estrategias de asignación de activos basadas en un modelo de Markov de regímenes cambiantes
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-08-03)Los cambios de régimen en la economía afectan el comportamiento de los activos financieros y suponen retos para los procesos de asignación de activos. Como varios autores han señalado, el Modelo de Optimización de ... -
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)Podemos definir "Finanzas cuantitativas" como la rama de las finanzas donde se desarrollan e implementan modelos matemáticos complejos, los cuales usarán las empresas para tomar decisiones sobre la gestión de riesgos, ... -
Control óptimo estocástico de una cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-12)El presente trabajo estudia los efectos de los cargos administrativos en saldo y/o en flujo que aplica una administradora de fondos de pensiones sobre una cuenta de retiro individual durante el periodo de acumulación. ... -
Estrategia óptima de inversión-consumo con tasa de interés estocástica y función de utilidad HARA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)En el presente trabajo estudiamos el problema de optimizaci on de inversión-consumo en tiempo continuo cuando la tasa de inter es es estocástica (bajo el modelo de Vasicek, de Hull-White y de Ho-Lee) y la función de ... -
Estudio del método de Galerkin discontinuo nodal aplicado a la ecuación de advección lineal 1D
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-21)The present work focuses on Nodal Discontinuous Galerkin Method applied to the one-dimensional linear advection equation, which approximates the global solution, partitioning its domain into elements. In each element the ... -
Optimización de pago de dividendos bajo una tasa de interés estocástica considerando el tiempo de ruina
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-10-31)En el presente trabajo de tesis estudiaremos el problema de optimización de pago de dividendos para una compañía de seguros. El excedente de la empresa y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de ... -
Resolución de la ecuación de advección lineal unidimensional por un método de volúmenes finitos compacto de alto orden
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-12)Los métodos numéricos de alto orden, necesarios para la discretización espacial, son una de las áreas más activas del campo de la dinámica de fluidos computacional (CFD en sus siglas en inglés). Dentro de estos, los Métodos ... -
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-11-23)El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial. En ...
