Determinantes de la morosidad crediticia del Sistema Bancario Peruano para el periodo 1998-2018
Date
2021-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pontificia Universidad Católica del Perú
Acceso al texto completo solo para la Comunidad PUCP
Abstract
El presente trabajo analiza los determinantes de la morosidad crediticia
del sistema bancario peruano para 1998-2018. La motivación recae en el
estrecho vínculo entre la morosidad y la salud del sistema financiero. Al conocer
y monitorear las variables pertinentes podría potencialmente prevenirse o
atenuarse futuras crisis financieras. Basado en una minuciosa revisión de la
literatura existente, se plantea que los niveles de morosidad están determinados
por factores macroeconómicos de entorno y factores propios del sistema
bancario. Tomando como marco conceptual el modelo de Bernanke-Blinder se
propone que la morosidad depende del nivel de empleo como proxy del producto,
de la tasa activa de interés, del tipo de cambio real y del volumen de créditos
otorgados. Tras comprobar que las variables seleccionadas no tengan
problemas de correlación, se especifican un modelo VAR para la morosidad en
soles y para la morosidad en dólares. Así, el ratio de morosidad dependerá
directamente de su rezago, de la tasa activa de interés y del tipo de cambio real
y; dependerá inversamente del índice de empleo y del volumen de créditos
otorgados. La mayoría de las variables son significativas. No obstante, se debe
acotar que una mejor especificación del modelo, sea por la selección de variables
o por sus indicadores respectivos, podría otorgar resultados de mayor robustez.
Description
Keywords
Crédito bancario--Morosidad (Finanzas)--Perú, Bancos--Morosidad (Finanzas)--Perú, Sistema financiero--Morosidad (Finanzas)--Perú
Citation
Collections
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess