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Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-11-14)
El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...
Aspectos geométricos de la envoltura convexa del movimiento browniano planar
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-19)
En el presente trabajo de tesis estudiaremos algunos aspectos geométricos de la envoltura convexa de una trayectoria del movimiento browniano planar en un determinado intervalo de tiempo. De manera más precisa, estudiaremos ...