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dc.contributor.advisorEstrada Mendoza, Germán Francisco
dc.contributor.authorGirón Perleche, Josué Arturo
dc.date.accessioned2024-10-03T21:05:30Z
dc.date.available2024-10-03T21:05:30Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2024-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/29057
dc.description.abstractEl concepto del costo de capital, como uno de los conceptos en finanzas más relevantes de los últimos tiempos y que representa la tasa esperada de retorno del inversionista, ha permitido la creación de un debate y búsqueda en torno al mejor método matemático y financiero para calcularlo. El presente trabajo se centra en cuestionar la validez del instaurado y aceptado modelo del CAPM en nuestro país mediante el estudio y validación de un modelo alternativo para la estimación del costo del capital: el multifactorial propuesto por Fama y French (1992). Se busca, además, incorporar el concepto de iliquidez al modelo, siendo este último un hecho que caracteriza a las empresas de mercados en desarrollo como el Perú. El resultado es un modelo de cuatro factores, que sigue la línea de estudios similares en regiones emergentes asiáticas con resultados sorprendentes. Intrínsecamente, se intenta contabilizar por separado los efectos de tamaño, valor e iliquidez para aproximar la tasa requerida de retorno, pensándose, sobre todo, en las empresas peruanas de menor escala, quienes necesitan de un costo de capital más preciso y justo para sus inversionistas. Para el estudio, se recolectaron datos de un conjunto de empresas que cotizan públicamente en la Bolsa de Valores de Lima entre el año 2012 y 2022.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.subjectBolsa de Valores de Limaes_ES
dc.subjectCostos de capital--Modelos matemáticoses_ES
dc.subjectLiquidez (Economía)es_ES
dc.titleModelos multifactoriales para la estimación del costo del capital: un estudio del modelo de tres factores de Fama & French con prima de iliquidez aplicado al mercado de valores peruanoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Sociales con mención en Finanzases_ES
thesis.degree.levelBachilleratoes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Socialeses_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Sociales con mención en Finanzases_ES
renati.advisor.dni42081083
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0751-9767es_ES
renati.author.dni71753083
renati.discipline412036es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


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