Browsing Matemáticas Aplicadas by Subject "Optimización matemática"
Now showing items 1-2 of 2
-
Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-17)En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a ... -
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-06-27)In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ...