Browsing Matemáticas Aplicadas by Issue Date
Now showing items 1-12 of 12
-
Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-17)En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a ... -
El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-10-04)Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ... -
Implementación de un esquema de alto orden compacto para hallar la solución de la ecuación del calor bidimensional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-09-06)En el presente trabajo, el cual está basado en [7] y [8], analizamos dos métodos para construir esquemas de alto orden compactos para resolver la ecuación del calor bidimensional en un dominio espacial rectangular. También ... -
Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-22)En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión con los ... -
Análisis de la monotonicidad de la demanda vía relaciones de preferencia y funciones de utilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-04)La teoría económica es un ambiente donde las matemáticas brindan muchos aportes para modelizar comportamientos de agentes económicos. En este contexto, la presente tesis enfatiza el despliegue matemático para tratar el ... -
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-06-27)In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ... -
Modelo de riesgo periódico con cambio de régimen para las empresas aseguradoras del sector agrícola
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-31)El modelo de riesgo es un proceso donde se observa la evolución, a través del tiempo, de las utilidades de una empresa que nos permite identificar el momento donde se puede obtener utilidades negativas, además de ver la ... -
Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-26)En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo de una posición financiera. En la ... -
Análisis de estabilidad de sistemas lineales singulares con saltos markovianos con probabilidades de transición parcialmente conocidas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-16)In this work sufficient conditions for stochastic stability of Markov jump linear singular systems (MJLSS) with partially known transition probabilities are presented. The conditions introduced are based on linear matrix ... -
Modelos de regulación monopólica bajo información asimétrica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-02)En un modelo tradicional, la política de regulación de un monopolio recomienda que el precio se sitúe al nivel del costo marginal y que el tamaño del subsidio permita a la firma cubrir sus costos fijos. Sin embargo, estos ... -
Existencia de equilibrio competitivo en economias con bienes indivisibles y el teorema de unimodularidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)En esta tesis estudiamos un nuevo enfoque sobre las preferencias de un agente que adquiere cestas de consumo con bienes indivisibles y tenemos como objetivo principal encontrar condiciones bajo las cuales el equilibrio ... -
Functional Central Limit Theorems and Unit Root Testing
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-28)This paper analyzes and employs two versions of the Functional Central Limit Theorem within the framework of a unit root with a structural break. Initial attention is focused on the probabilistic structure of the time ...
