Show simple item record

dc.contributor.advisorMoloche Velarde, Guillermo
dc.contributor.authorHiroshi Toma Uza, Javier Albertoes_ES
dc.contributor.authorTudela Pye, Jorge Fernandoes_ES
dc.date.accessioned2017-03-14T19:19:36Zes_ES
dc.date.available2017-03-14T19:19:36Zes_ES
dc.date.created2016es_ES
dc.date.issued2017-03-14es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/8193
dc.description.abstractEste trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis (SCCA). Usando datos diarios entre 2007 y 2015 para los cuatro bancos con mayor participación de mercado del Perú, se calculan los indicadores de distancia al default, probabilidad de default y pérdidas en caso de default mediante el modelo estructural de Black- Scholes-Merton. Con este primer paso es posible conocer el comportamiento de riesgo individual de cada entidad. Luego, se hace uso de la teoría de valores extremos (EVT) y de la teoría de cópulas para hallar una medida forward-looking que cuantifique el riesgo sistémico a través de la medición de las pérdidas esperadas totales y proyectadas para el sistema bancario en caso de default, tomando cuenta la dependencia que existe entre las entidades bancarias. Se encuentra que el sistema bancario peruano, representado por sus cuatro entidades más importantes, se encuentra saludable en su conjunto a inicios del 2016, aunque hay entidades que merecen mayor atención pues podrían ser consideradas como too big to fail.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.subjectRiesgo (Bancos)--Perú--2007-2015es_ES
dc.subjectBancos--Finanzases_ES
dc.subjectInstituciones financieras--Riesgo (Economía)--Mediciónes_ES
dc.titleRiesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Economíaes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
renati.discipline311317es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record