Browsing Economía (Mag.) by Subject "Riesgo (Economía)--Perú"
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Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-24)La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros. Ante esta evidencia, es valioso identificar ... -
Comparación de modelos scoring para la estimación de probabilidad de default
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-11)El presente trabajo propone el desarrollo de modelos machine learning para la estimación de la probabilidad de default, que ayuden a reducir los niveles de deterioro de las carteras de créditos de consumo de las instituciones ... -
Endogenous Threshold Stochastic Volatility Model: An Outlook Across the Globe for Stock Market Indices
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-09-04)Asymmetries and heavy tails are well-known characteristics on compound daily returns stock market in dices. The THSV-SMN–Threshold Stochastic Volatility Modelwith Scale Mixture of Normal Distributions– model has become ...