Browsing Escuela de Posgrado by Author "Navarrete Álvarez, Pablo Isaac"
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Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
Navarrete Álvarez, Pablo Isaac (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-17)En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a ...