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dc.contributor.advisorRodríguez Briones, Gabriel Hender
dc.contributor.authorFlores Salvatierra, Julioes_ES
dc.date.accessioned2015-03-23T23:13:55Zes_ES
dc.date.available2015-03-23T23:13:55Zes_ES
dc.date.created2014es_ES
dc.date.issued2015-03-23es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/5861
dc.description.abstractEl objetivo del documento es construir un indicador líder que permita anticiparse al dinamismo de la inversión privada considerando variables reales, indicadores de costo de financiamiento, expectativas, entre otras. Para ello, se emplearán diversas metodologías como componentes principales y factores dinámicos que permita obtener uno o más factores comunes que anticipen convenientemente a la inversión privada. Además, se buscará el número de factores óptimos y, luego, los mejores modelos explicativos para la inversión privada. Para identificar a estos modelos el documento considerará estadísticos tradicionales (como Akaike, Schwarz, R-cuadrado ajustado) y otras metodologías no convencionales (como las propuestas por Clark y McCracken (2001) y McCracken (2007)).Uno de los principales hallazgos es que la metodología de factores dinámicos es superior a otras metodologías para el caso peruano. Además, el modelo que considera 4 factores dinámicos y dos componentes auto-regresivos es superior a otras especificaciones evaluadas. Por último, se comparó el mejor modelo estimado contra los resultados obtenidos en la literatura reciente por Cuenca (2012) y Arenas y Morales (2013). El modelo estimado en este documento es superior a los estimados anteriormente y anticipa entre 3 y 5 meses el ciclo de la inversión privada. A pesar de ello, el modelo tendría limitaciones para proyectar el número exacto de inversión privada en periodos muy cortos.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/*
dc.subjectInversiones privadas--Perúes_ES
dc.subjectEconomía--Perúes_ES
dc.titleUn modelo de factores dinámicos con expectativas aplicados a un indicador líder para la inversión privada.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Economíaes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
renati.discipline311317es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


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