Browsing 3. Licenciatura by Subject "Inversiones--Modelos matemáticos"
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Cuantificación de los costos de los límites de inversión con incertidumbre de parámetros para el sistema privado de pensiones peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-09)Desde la entrada en vigencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú sus decisiones de inversión estuvieron restringidas por límites cuantitativos impuestos por la regulación vigente en cada periodo. ... -
Modeling the volatility of returns on commodities: an application and empirical comparison of GARCH and SV models
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-10)Seven GARCH and stochastic volatility (SV) models are compared to model empirically the volatility of returns on four commodities relevant for South America economies: gold, copper, oil, and natural gas. Our results show ...