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dc.contributor.advisorCáceres Valderrama, Armando Luis Augusto
dc.contributor.authorAmes Santillán, Luisa Fernanda
dc.contributor.authorOlarte Melchor, Gene Eduardo
dc.date.accessioned2022-03-04T22:27:34Z
dc.date.available2022-03-04T22:27:34Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022-03-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/21749
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene como finalidad evaluar efectos de las provisiones dinámicas en el diferencial de las tasas de interés peruano. Para ello, el análisis se centra en desarrollar dos tipos de enfoques, el primero correspondiente a un análisis teórico, y el segundo a un análisis a nivel empírico mediante la metodología de Vectores Autorregresivos. En primer lugar, se parte del concepto que la economía peruana es parcialmente dolarizada, por ello, el análisis desarrollado refleja las posiciones de los créditos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, entendida esta última al dólar norteamericano. Asimismo, se describe las tasas interés reflejadas en ambas monedas. En segundo lugar, se desarrolla una conceptualización del diferencial de tasas de interés, la cual se entiende por la brecha entre las tasas de interés activa en moneda nacional y moneda extranjera. En tercer lugar, el análisis se centra en las colocaciones de los créditos que ofrecen los principales bancos peruanos: Banco de Crédito del Perú, Banco Interbank, Banco Continental y Banco Scotiabank en el horizonte de tiempo enero 2009 a diciembre 2019, debido a la concentración de mercado que poseen. Los resultados evidencian un impacto positivo de las provisiones dinámicas sobre el diferencial de tasas de interés activas, los cuales son sólo efectos de corto plazo que vienen diluyéndose en la medida que el nivel de créditos atenúa su crecimiento, a fin de mitigar los niveles de riesgo de crédito de las instituciones financieras.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/*
dc.subjectTasas de interés--Perú--2009-2019es_ES
dc.subjectSistema financiero--Perúes_ES
dc.subjectInstituciones financieras--Perúes_ES
dc.subjectCrédito bancario--Perú--2009-2019es_ES
dc.titleEfectos de las provisiones dinámicas en el diferencial de las tasas de interés peruano 2009-2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Economíaes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado.es_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
renati.advisor.dni06468350
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6178-3692es_ES
renati.author.dni40648493
renati.author.dni70443785
renati.discipline311317es_ES
renati.jurorIzu Kanashiro, Jimmy Julioes_ES
renati.jurorCáceres Valderrama, Armando Luis Augustoes_ES
renati.jurorSancho Rojas, Alejandro Antonioes_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


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