Browsing 2. Maestría by Subject "Martingalas (Matemáticas)"
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Gaussian Multiplicative Chaos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-12-21)La teoría de Kolmogorov-Obukhov-Mandelbrot de disipación de energía en desarrollo de turbulencia se estableció para estudiar el comportamiento caótico de los fluidos. En ausencia de una base matemática rigurosa, Kahane ... -
Integración estocástica y tiempo local
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-20)En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ... -
El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-10-04)Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ...