Browsing Matemáticas Aplicadas by Author "Farfán Vargas, Jonathan Samuel"
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Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen
Anco Blas, Edith Chavely (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-22)En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión con los ... -
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
Ramos Torres, Luis Martín (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-06-27)In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ...