Browsing Ingeniería Industrial by Subject "Acciones (Bolsa)"
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Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-05-09)El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. ... -
Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-05-09)La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de ... -
Optimización del modelo Media-Varianza-Skewness para la selección de un portafolio de acciones y su aplicación en la BVL usando programación no lineal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-11-03)El presente trabajo de Tesis muestra tres metodologías distintas para obtener la composición más eficiente de un portafolio de acciones a través de la optimización matemática, a partir de la media, varianza y asimetría, ... -
Técnicas de valuación, estrategias y aplicación de opciones, sobre acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-11-25)En la presente tesis se elaboró un portafolio de opciones basado en las quince acciones de la Bolsa de Valores de Lima que se negocien con mayor frecuencia. Uno de los parámetros más importantes en la valuación de opciones ...