Browsing Ingeniería Industrial by Author "Núñez Vargas, Sandra Isabel"
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Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones
Núñez Vargas, Sandra Isabel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-05-09)El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. ...