Browsing by Subject "Bolsa de valores--Tasa de rendimiento"
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Aplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoamérica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-04)La evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados con cambios de nivel aleatorios ... -
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-09)Using a sample of weekly frequency of the stock markets returns series, we estimate a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedastic- ity (MS-GARCH) models to a set of Latin American countries ...