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dc.contributor.advisorRodríguez, Gabrieles_ES
dc.contributor.authorTramontana Tocto, Roxana
dc.date.accessioned2017-03-04T00:05:37Zes_ES
dc.date.available2017-03-04T00:05:37Zes_ES
dc.date.created2016es_ES
dc.date.issued2017-03-04es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/8038
dc.description.abstractLa evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados con cambios de nivel aleatorios pueden ser confundidos con larga memoria. Frecuentemente esta característica es conocida como larga memoria espúrea. Este trabajo presenta un estudio empírico del modelo de cambios de nivel aleatorios, Random Level Shift (RLS) usando la aproximación de Lu y Perron (2010) y Li y Perron (2013) para la volatilidad de los retornos bursátiles diarios para cinco países latinoamericanos. El modelo RLS consiste en la suma de un componente de corta memoria y un componente de cambio de nivel, donde este último es gobernado por un proceso Bernoulli con probabilidad de cambio a. Los resultados obtenidos sugieren que los cambios de nivel de la volatilidad de los retornos diarios son poco frecuentes pero una vez que se toman en cuenta, la característica de larga memoria y los efectos GARCH desaparecen. También se realizó un ejercicio de predicción fuera de la muestra.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.subjectBolsa de valores--América Latinaes_ES
dc.subjectBolsa de valores--Mediciónes_ES
dc.subjectBolsa de valores--Tasa de rendimientoes_ES
dc.titleAplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoaméricaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameLicenciado en Economíaes_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Socialeses_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
renati.discipline421016es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


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