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    Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models

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    Texto completo (448.0Kb)
    Date
    2017-03-04
    Author
    Ventura Neyra, Edgar
    Metadata
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    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12404/8037
    Abstract
    La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de 2001 y diciembre de 2010, usando modelos de conteo como Poisson, Negativo Binomial y Zero Inflated. Los resultados muestran que las desviaciones del logaritmo del tipo de cambio respecto de su tendencia de largo plazo, las intervenciones del periodo anterior (persistencia), el riesgo país medido por el EMBIG, el spread entre las tasas de interés bancarias, y el interés entre las tasas de interés doméstica y foránea son importantes determinantes.
    Temas
    Banco Central de Reserva del Perú
    Tipo de cambio--Péru--2001-2010
    Tipo de cambio--Modelos estadísticos
    Política monetaria--Péru
    Para optar el título de
    Licenciado en Economía
    Collections
    • Economía (Lic.)

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