Browsing Matemáticas (Mag.) by Subject "Procesos estocásticos"

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    • Aspectos geométricos de la envoltura convexa del movimiento browniano planar 

      Quesada Vargas, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-19)
      En el presente trabajo de tesis estudiaremos algunos aspectos geométricos de la envoltura convexa de una trayectoria del movimiento browniano planar en un determinado intervalo de tiempo. De manera más precisa, estudiaremos ...

    • Cambio de fase en el proceso de contacto sobre Zd 

      Oliveros Ramos, David Ricardo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-04-24)
      El proceso de contacto en un tipo de proceso de Markov en tiempo continuo para el cual el espacio de estados, también llamados configuraciones, es X = {0, 1} Z d y en el cual cada coordenada de una configuración del proceso ...

    • Implementación numérica de una ecuación diferencial de movimiento en un grado de libertad con componente estocástica 

      Acceso cerrado
      Torres Murga, Saul Moises (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-07)
      En dinámica, mediante la ecuación diferencial ordinaria de movimiento, es posible determinar la posición en el tiempo de una masa que se desplaza debido a que es perturbada por alguna acción determinística. En este trabajo ...

    • Integración estocástica y tiempo local 

      Mogollón Aparicio, Juan Arturo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-20)
      En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...

    • Modelo de colas con vacancias e interrupciones en el servidor bajo procesos de Lévy 

      Atoche Díaz, Wilmer Jhonny (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-03)
      Los modelos de colas tradicionales se concentran en el comportamiento de los clientes, desde que arriban al sistema, esperan ser atendidos, se atienden y salen del sistema. Los clientes entran y esperan a ser atendidos en ...

    • Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica 

      Chávez Bedoya Mercado, Luis Carlos (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-06-14)
      Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos ...