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dc.contributor.advisorVega de la Cruz, Marco Antonio
dc.contributor.authorFlores Audante, Edgar Jairo Jesuses_ES
dc.date.accessioned2016-11-23T19:35:27Zes_ES
dc.date.available2016-11-23T19:35:27Zes_ES
dc.date.created2016es_ES
dc.date.issued2016-11-23es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/7500
dc.description.abstractEn este trabajo se estudia la transmisi on de choques nancieros de EUA sobre las econom as m as grandes de Am erica Latina que adoptaron el esquema de metas expl citas de in aci on, especi cando su interrelaci on con el resto del mundo a trav es de sus v nculos comerciales. Para ello, se utiliza un modelo GVAR propuesto por Pesaran y otros (2004a) y posteriormente modi cado en D ees y otros (2007) que permite estudiar la relaci on entre pa ses y variables usando datos de frecuencia mensual desde 2003 hasta 2014. Adem as, dado que la tasa de pol tica monetaria de la Fed se encuentra cercana al l mite inferior cero desde la crisis nanciera, se emplea una medida alternativa construida en Wu & Xia (2014) llamada la tasa de inter es sombra de pol tica de la Fed, shadow federal funds rate. Esta tasa de inter es sombra presenta correlaciones din amicas con las principales variables macroecon omicas en EUA similares a las que registr o la tasa de pol tica de la Fed en el periodo previo a la crisis nanciera. En primer lugar, se encuentra que un choque de pol tica monetaria contractiva en EUA ocasiona la respuesta esperada sobre sus principales variables dom esticas y produce una disminuci on signi cativa y persistente de la actividad econ omica y de los precios en los pa ses de la regi on. En segundo lugar, un choque positivo a los precios de los activos en EUA registra un efecto signi cativo y persistente sobre los precios de los activos de la regi on, mientras que sus efectos sobre la actividad econ omica y los precios resultan no signi cativos.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.subjectIndicadores financieros--Estados Unidos--Análisis de impacto económicoes_ES
dc.subjectIndicadores financieros--América Latina--Análisis de impacto económicoes_ES
dc.subjectMacroeconomía--Modelos econométricoses_ES
dc.subjectModelo GVARes_ES
dc.subjectIntegración Económica Internacionales_ES
dc.subjectPolítica monetaria--Estados Unidoses_ES
dc.subjectPolítica monetaria--América Latinaes_ES
dc.titleTransmisión de choques financieros de Estados Unidos sobre América Latina : un enfoque GVARes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMagíster en Economíaes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
renati.discipline311317es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


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