Browsing Facultad de Ciencias Sociales by Author "Rodríguez Briones, Gabriel Hende"
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An application of a random level shifts model to the volatility of peruvian stock and exchange rate reterns
Ojeda Cunya, Junior Alex (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-04-11)La literatura econométrica y nanciera ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios presenta un comportamiento de larga memoria. Otro hecho mostrado en la literatura es que este comportamiento ... -
Does the Central Bank of Peru respond to exchange rate movements?
Hasegawa Sánchez, Alejandra Harumi (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-12-06)El objetivo de esta investigación es investigar si los movimientos del tipo de cambio nominal afectan la fijación de la tasa de interés de política monetaria en Perú. Estimamos un modelo de equilibrio general dinámico ... -
The role of credit supply shocks in Pacific Alliance countries : A TVP-VAR-SV Approach
Guevara Kenty, Carlos Enrique (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-12-17)Este documento analiza el efecto de los choques en la oferta de créditos sobre la actividad económica real de los países de la Alianza del Pacífico. El enfoque econométrico es un VAR con parámetros cambiantes en el tiempo ...