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dc.contributor.advisorCisneros Arata, Victor Edmundo
dc.contributor.authorAlvarado Guimaray, Renzo Yasser
dc.date.accessioned2024-05-07T21:26:19Z
dc.date.available2024-05-07T21:26:19Z
dc.date.created2024
dc.date.issued2024-05-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/27750
dc.description.abstractEn el presente trabajo se realizó una mejora metodológica y operativa al proceso VaR realizado por el Departamento de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s. Al respecto, se identificó un riesgo de modelo y de riesgo operacional de forma material. En primer lugar, el riesgo de modelo se identificó debido a que existía dos metodologías presentes, una paramétrica (VaR de Bloomberg) y otra de simulación histórica (VaR Excel). En segundo lugar, se identificó el riesgo operacional del proceso por su alto nivel de manualidad. Al respecto, se identificaron dos alternativas de solución: Bloomberg y un desarrollo in house. Para este último se requirió la ayuda del Departamento de Valorización de Inversiones (DVI) y el Departamento de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones. Se evaluaron soluciones que solucionen los riesgos identificados, así como el costo asociado a cada soluciòn. Se eligió el desarrollo in house por un tema de costos y que mitigaban los riesgos señalados. Finalmente, se planificaron las actividades en dos fases. La fase 1 abarca la implementación de instrumentos de renta fija y forwards. En la fase 2 se planificó la implementación de swaps de moneda, instrumentos de renta fija con opcionalidad y renta variable. Cada actividad se planificó por producto que incluye el desarrollo metodológico de la valorización y VaR, así como los tiempos de programación de cada actividad.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.subjectRiesgo de mercadoes_ES
dc.subjectRiesgo financiero--Perúes_ES
dc.subjectFinanzas--Perúes_ES
dc.titleImplementación de la automatización y uniformización metodológica del proceso VaR como medida de riesgo de mercado de los portafolios de inversión del sistema financiero peruanoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameIngeniero Industriales_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.disciplineIngeniería Industriales_ES
renati.advisor.dni10788703
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4009-262Xes_ES
renati.author.dni45505608
renati.discipline722026es_ES
renati.jurorPaz Collado, Sandro Albertoes_ES
renati.jurorCisneros Arata, Victor Edmundoes_ES
renati.jurorCornejo Sánchez, Christian Santoses_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04es_ES


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