Browsing 2. Maestría by Author "Farfán Vargas, Jonathan Samuel"

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    • Aspectos geométricos de la envoltura convexa del movimiento browniano planar 

      Quesada Vargas, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-19)
      En el presente trabajo de tesis estudiaremos algunos aspectos geométricos de la envoltura convexa de una trayectoria del movimiento browniano planar en un determinado intervalo de tiempo. De manera más precisa, estudiaremos ...

    • Integración estocástica y tiempo local 

      Mogollón Aparicio, Juan Arturo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-20)
      En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...

    • Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen 

      Anco Blas, Edith Chavely (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-22)
      En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión con los ...

    • Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen 

      Acceso cerrado
      Ramos Torres, Luis Martín (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-06-27)
      In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ...

    • Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos 

      Grandez Vargas, Rodrigo Franklin (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-11-14)
      El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...