Analizando el efecto contagio hacia economías latinoamericanas durante crisis financieras: un análisis empírico de pruebas conjuntas de contagio
View/ Open
Date
2021-04-24Author
Gonzales Gutierrez, Rodrigo Alejandro
Cornejo Simbala, Rodrigo Alonso
Metadata
Show full item recordAbstract
El presente documento analiza los canales de transmisión del efecto contagio
hacia las economías latinoamericanas durante crisis financieras. Para ello, se
emplean pruebas individuales y conjuntas de contagio que capturan el efecto
contagio en co-momentos estadísticos de mayor orden, como la co-asimetría,
co-kurtosis y co-volatilidad. Estas prueban fueron desarrolladas por Fry-
McKibbin et al. (2010), Fry-McKibbin et al. (2016) y Fry-McKibbin et al. (2018)
con la finalidad de detectar el efecto contagio a través de canales de transmisión
poco estudiados. Con el conjunto de pruebas que desarrollan no solo aporta
evidencia empírica de contagio financiero, logran además hacer explícita la
interrelación entre estos canales. Los resultados evidencian: (i) efecto contagio
en la Crisis Financiera Global (GFC por sus siglas en inglés), tanto en retornos
de activos como materias primas, y en la Crisis Asiática/Rusa con
comportamientos heterogéneos entre los canales de transmisión evaluados; (ii)
luego de evaluar el efecto contagio durante la Crisis Argentina y Turca, no se
encuentra evidencia empírica que nos permita evidenciar el efecto contagio; y
(iii) los canales de co-co-kurtosis y co-volatilidad son los que mejor capturan el
efecto contagio entre el retorno de dos activos y son los que más aportan a la
significancia de las pruebas conjuntas.
Temas
Crisis financiera global, 2008-2009--América Latina
Crisis financiera--América Latina
Crisis económica--América Latina
Crisis financiera internacional
Crisis financiera--América Latina
Crisis económica--América Latina
Crisis financiera internacional
Para optar el título de
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía
Collections
The following license files are associated with this item:
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Influencia de los frames mediáticos sobre las percepciones de la ciudadanía respecto a los conflictos sociales: jóvenes universitarios ante la crisis del proyecto Minas Conga
Marin Pacchioni, Maria Claudia; Rebora Cavalieri D'Oro, Romina (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-07-05)Los medios tienen un papel significativo en la construcción de relatos sobre sucesos que acontecen en la realidad, y ponen en discusión temas y posiciones en el espacio público. La presente investigación tiene como ... -
Adaptación de la gestión comercial, bajo el escenario la crisis sanitaria, en la División de Canales de Atención del Banco de Crédito del Perú
Huamán Romero, César Omar (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-11)Desde mi egreso hasta la fecha cuento más de 3 años y medio de experiencia profesional en el sector financiero. Dentro de este sector me he especializado en ‘Customer Experience’ en VisaNet, Banco de Crédito y Rimac Seguros, ... -
Desafíos en la gestión de riesgos a partir de los factores psicosociales surgidos en el marco de la crisis sanitaria del año 2020. Caso de estudio: Cooperativa de ahorro y crédito Los Andes
Flores Ramírez, Cinthia Yesenia; Vásquez Gonzales, Claudia Stefania; Vílchez Guillén, Gabriela Alejandra (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-05)Ante la crisis sanitaria por COVID-19, las organizaciones se han enfrentado a diversos cambios organizacionales en el contexto laboral. Estos cambios y exigencias han provocado que se tome un mayor énfasis en la gestión ...