Analizando el efecto contagio hacia economías latinoamericanas durante crisis financieras: un análisis empírico de pruebas conjuntas de contagio
View/ Open
Date
2021-04-24Author
Gonzales Gutierrez, Rodrigo Alejandro
Cornejo Simbala, Rodrigo Alonso
Metadata
Show full item recordAbstract
El presente documento analiza los canales de transmisión del efecto contagio
hacia las economías latinoamericanas durante crisis financieras. Para ello, se
emplean pruebas individuales y conjuntas de contagio que capturan el efecto
contagio en co-momentos estadísticos de mayor orden, como la co-asimetría,
co-kurtosis y co-volatilidad. Estas prueban fueron desarrolladas por Fry-
McKibbin et al. (2010), Fry-McKibbin et al. (2016) y Fry-McKibbin et al. (2018)
con la finalidad de detectar el efecto contagio a través de canales de transmisión
poco estudiados. Con el conjunto de pruebas que desarrollan no solo aporta
evidencia empírica de contagio financiero, logran además hacer explícita la
interrelación entre estos canales. Los resultados evidencian: (i) efecto contagio
en la Crisis Financiera Global (GFC por sus siglas en inglés), tanto en retornos
de activos como materias primas, y en la Crisis Asiática/Rusa con
comportamientos heterogéneos entre los canales de transmisión evaluados; (ii)
luego de evaluar el efecto contagio durante la Crisis Argentina y Turca, no se
encuentra evidencia empírica que nos permita evidenciar el efecto contagio; y
(iii) los canales de co-co-kurtosis y co-volatilidad son los que mejor capturan el
efecto contagio entre el retorno de dos activos y son los que más aportan a la
significancia de las pruebas conjuntas.
Temas
Crisis financiera global, 2008-2009--América Latina
Crisis financiera--América Latina
Crisis económica--América Latina
Crisis financiera internacional
Crisis financiera--América Latina
Crisis económica--América Latina
Crisis financiera internacional
Para optar el título de
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía
Collections
The following license files are associated with this item:
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Análisis del efecto CNN durante el primer mandato de Bill Clinton. Caso en estudio: la crisis humanitaria en Somalia
Morey Del Castillo, Daniel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-20)En el año 1993, cuando Bill Clinton asumía la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 28,000 efectivos se encontraban destacados en Somalia llevando a cabo la operación Restore Hope con la finalidad de establecer ... -
“El que más te ama es el que más te hiere”: la crisis familiar en el sistema solar de Mariana De Althaus
Pretel Ledesma, María Gabriela (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-08-16)En el presente trabajo de investigación, analizo la crisis familiar y la búsqueda del padre perfecto en la obra El sistema solar de Mariana de Althaus. A lo largo de la tesis, propongo que esta crisis familiar se origina ... -
El impacto de las crisis económicas sobre la transmisión educativa intergeneracional en el Perú: un estudio para generaciones nacidas entre 1950 y 1989
Quispe Valencia, Fiorela Valeria (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-17)Este trabajo de investigación pretende estudiar la persistencia de la desigualdad de oportunidades en educación para personas nacidas entre 1950 y 1989 en el Perú mediante la relación entre la movilidad educativa ...