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dc.contributor.advisorRodríguez Briones, Gabriel Hender
dc.contributor.authorGuevara Ruiz, Brenda Sofía
dc.contributor.authorYamuca Salvatierra, Leonela Lorena
dc.date.accessioned2021-03-09T23:08:31Z
dc.date.available2021-03-09T23:08:31Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2021-03-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/18539
dc.description.abstractUna familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de interés en el Perú, durante el periodo 1996Q2-2019Q3. Los resultados principales son: (i) el modelo que se ajusta mejor a los datos es aquel cuyos coeficientes y varianzas varían en el tiempo; (ii) las funciones impulso respuesta de todos los modelos muestran que el impacto proveniente del choque externo sobre el crecimiento del PBI real es positivo e importante; (iii) los resultados de las FEVD señalan que los choques externos explican un alto porcentaje de la variabilidad del producto, de la inflación y de la tasa de interés; (iv) la descomposición histórica (HD) muestra que una contribución alta de los choques externos, especialmente, a partir del año 2002 en adelante.es_ES
dc.description.abstractA family of VAR models with changing coefficients over time and mixed innovations (TVP-VAR-SV) is used to analyze the impact of external shocks on output, inflation and interest rates in Peru, during the period 1996Q2-2019Q3. The main results are: (i) the model that best fits the data is the one whose coefficients and variances vary over time; (ii) the impulse response functions of all models show that the impact of the external shock on real GDP growth is positive and important; (iii) the results of the FEVD indicate that external shocks explain a high percentage of the variability of the product, inflation and interest rate; (iv) the historical decomposition (HD) shows that a high contribution of external shocks, especially from 2002 onwards.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio de Tesis - PUCPes_ES
dc.sourcePontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.subjectTasas de interés--Perúes_ES
dc.subjectPerú--Condiciones económicases_ES
dc.subjectMacroeconomía--Perúes_ES
dc.subjectCiclos económicos--Perú--Modelos econométricoses_ES
dc.subjectProducto nacional bruto--Perúes_ES
dc.titleChoques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SVes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Sociales con mención en Economíaes_ES
thesis.degree.levelBachilleratoes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Socialeses_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Sociales con mención en Economíaes_ES
renati.advisor.dni8026677
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1174-9642es_ES
renati.author.dni74600732
renati.author.dni73260907
renati.discipline311016es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES


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