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Comparación Bayesiana de modelos de Descomposición de Tendencia- Ciclo: Aplicación empírica para países de América Latina y del G7
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-26)
Este trabajo realiza una comparación de diferentes modelos de descomposición de
tendencia-ciclo del producto, utilizando la metodología propuesta por Grant y Chan
(2017) para dos grupos de países: América latina y el G7. ...
Choques externos y fluctuaciones macroeconómicas en países de la Alianza del Pacífico: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-15)
Este artículo proporciona evidencia empírica sobre la evolución del impacto de choques externos
sobre la dinámica macroeconómica de los países de la Alianza del Pací co (AP). Estimamos
una familia de modelos VAR donde ...
Modeling the volatility of returns on commodities: an application and empirical comparison of GARCH and SV models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-10)
Seven GARCH and stochastic volatility (SV) models are compared to model empirically
the volatility of returns on four commodities relevant for South America economies: gold,
copper, oil, and natural gas. Our results show ...
Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-09)
Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en
las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los
choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de ...
Analizando el efecto contagio hacia economías latinoamericanas durante crisis financieras: un análisis empírico de pruebas conjuntas de contagio
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-04-24)
El presente documento analiza los canales de transmisión del efecto contagio
hacia las economías latinoamericanas durante crisis financieras. Para ello, se
emplean pruebas individuales y conjuntas de contagio que capturan ...
Choques fiscales y actividad económica en el Perú: Un enfoque mediante modelos Regime Switching VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-07-27)
Este documento analiza el efecto de la política fiscal sobre la actividad
económica. Se realizan las pruebas estadísticas del t-test, el estadístico de traza
y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, las cuales sugieren incluir ...
Evolution of the monetary policy in Peru: an empirical application using a mixture innovation TVP-VAR-SV Model
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-28)
This paper investigates the evolution of the monetary policy in Peru between 1996Q1 and
2016Q4 using a mixture innovation time-varying parameter vector autoregressive model
with stochastic volatility (TVP-VAR-SV)model ...