Browsing by Author "Gasco Campos, Loretta Betzabe Rosa"
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Control óptimo estocástico de una cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones del Perú
Castañeda Medina, Ranu (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-12)El presente trabajo estudia los efectos de los cargos administrativos en saldo y/o en flujo que aplica una administradora de fondos de pensiones sobre una cuenta de retiro individual durante el periodo de acumulación. ... -
Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
Navarrete Álvarez, Pablo Isaac (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-17)En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a ... -
Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica
Chávez Bedoya Mercado, Luis Carlos (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-06-14)Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos ...