Browsing by Author "Bayes Rodríguez, Cristian Luis"
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A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables
Fernández Villegas, Renzo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-06-20)In this article we propose a new mixed effects regression model for fractional bounded response variables. Our model allows us to incorporate covariates directly to the expected value, so we can quantify exactly the ... -
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
Lengua Lafosse, Patricia (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-17)This paper represents empirical studies of stochastic volatility (SV) models for daily stocks returns data of a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru) for the sample period 1996:01-2013:12. ... -
Análisis de influencia bajo inferencia bayesiana en evaluaciones escolares de altas consecuencias
Christiansen Trujillo, Andrés Guillermo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-07-30)La presente investigación estudia una metodología para la detección de observaciones atípicas mediante un análisis de influencia bajo la perspectiva de la inferencia bayesiana. Se utiliza la medida de phi-divergencia y el ... -
Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
Mondragón Arbocco, Jorge Adolfo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-17)El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ... -
Estimación bayesiana de efectos de red: el modelo Logit mixto
Chahuara Vargas, Paulo Roberto (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-02)Los efectos o externalidades de red son factores que pueden condicionar las decisiones de contratación de los consumidores en favor de empresas ya establecidas y en contra de los nuevos competidores, pudiendo limitar la ... -
Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
Kantor Benavides, Alejandro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-06-20)Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los ... -
Inferencia bayesiana en el modelo de regresión beta rectangular
Calderón Pozo, Francisco German (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-05-07)Se conoce que el modelo lineal normal no es apropiado para situaciones en la que la variable respuesta es una proporción que solo toma valores en un rango limitado (0; 1), pues, se pueden obtener valores ajustados para la ... -
Inferencia bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado con una aplicación a los tiempos en cola de una agencia bancaria
Huaraz Zuloaga, Diego Eduardo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-08)En diversos campos de aplicación se requiere utilizar modelos de regresión para analizar la relación entre dos variables. Cuando esta relación es compleja, es difícil modelar los datos usando técnicas paramétricas ... -
Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica autorregresivo
Quintos Choy, Manuel Alejandro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-06-14)El modelo de regresión cuantílica autorregresivo permite modelar el cuantil condicional de una serie de tiempo a partir de los rezagos de la serie. En el presente trabajo se presenta la estimación de este modelo desde ... -
Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica semiparamétrico
Agurto Mejía, Hugo Miguel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)Este trabajo propone un Modelo de Regresión Cuantílica Semiparamétrico. Nosotros empleamos la metodología sugerida por Crainiceanu et al. (2005) para un modelo semiparamétrico en el contexto de un modelo de regresión ... -
Jointly modelling of cluster dependent pro les of fractional and binary variables from a Bayesian point of view
Cortés Tejada, Fernando Javier (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-27)En la presente tesis se proponen modelos de clasificación basados en regresiones beta inflacionadas cero-uno con efectos mixtos para modelar perfiles longitudinales de variables fraccionarias mixtas y variables binarias ... -
Métodos de selección de variables bajo el enfoque bayesiano para el modelo lineal normal
Blas Oyola, Sthip Frank (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-18)En muchos casos prácticos, al realizar un análisis de regresión, se cuenta con un gran número de potenciales variables explicativas de las cuáles sólo algunas serán importantes para explicar la variable respuesta. Por lo ... -
Modelamiento del tiempo a la ocurrencia de un evento con tiempos discretos
Huertas Quispe, Anthony Enrique (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-18)En este trabajo de tesis, se plantea estudiar el tiempo a la ocurrencia de un evento en un proceso discreto. Para ello, se considera un modelo mixtura de fracción de cura sobre una población segmentada en dos tipos de ... -
Modelo de regresión a la media simplex inflacionada para proporciones
Chámpac Flores, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-11-15)El presente trabajo de tesis propone el modelo de regresión a la media simplex inflacionada, que permite modelar variables aleatorias continuas limitadas en el intervalo cerrado [0; 1] al considerar un conjunto de ... -
Modelo de regresión semiparamétrico robusto
Esquivel Segura, Henry John (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-11)El presente trabajo de tesis presenta un modelo de regresión semiparamétrico con errores t-Student, que permite estudiar el comportamiento de una variable dependiente dado un conjunto de variables explicativas cuando los ... -
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
Vera Chipoco, Alberto Manuel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad ... -
Regresión cuantílica binaria: un enfoque bayesiano basado en la distribución asimétrica de Laplace
Baldeon Molleda, Dante Reynaldo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-15)La regresión cuantílica es una técnica estadística que permite analizar la relación entre variables en distintos cuantiles de la distribución de la variable respuesta. No obstante, su aplicación en variables respuesta ...