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El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-10-04)
Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ...
Un enfoque de credibilidad bajo espacios de Hilbert y su estimación mediante modelos lineales mixtos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-08)
La teoría de la credibilidad provee un conjunto de métodos que permiten a una compañía de seguros ajustar las primas futuras, sobre la base de la experiencia pasada individual e información de toda la cartera. En este ...