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Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-17)
En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas
en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del
teorema a ...
El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-10-04)
Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ...