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Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-10-22)
En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para
una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento
son modelados por procesos de difusión con los ...
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-27)
In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an
homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ...