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Modelo de colas con vacancias e interrupciones en el servidor bajo procesos de Lévy
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-03)
Los modelos de colas tradicionales se concentran en el comportamiento de los clientes, desde que arriban al sistema, esperan ser atendidos, se atienden y salen del sistema. Los clientes entran y esperan a ser atendidos en ...
Implementación numérica de una ecuación diferencial de movimiento en un grado de libertad con componente estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-10-07)
En dinámica, mediante la ecuación diferencial ordinaria de movimiento, es posible determinar la posición en el tiempo de una masa que se desplaza debido a que es perturbada por alguna acción determinística. En este trabajo ...
Aspectos geométricos de la envoltura convexa del movimiento browniano planar
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-19)
En el presente trabajo de tesis estudiaremos algunos aspectos geométricos de la envoltura convexa de una trayectoria del movimiento browniano planar en un determinado intervalo de tiempo. De manera más precisa, estudiaremos ...
Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-06-14)
Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos ...
Cambio de fase en el proceso de contacto sobre Zd
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-04-24)
El proceso de contacto en un tipo de proceso de Markov en tiempo continuo para el cual el espacio de estados, también llamados configuraciones, es X = {0, 1} Z d y en el cual cada coordenada de una configuración del proceso ...
Integración estocástica y tiempo local
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...