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    Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos 

    Grandez Vargas, Rodrigo Franklin (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-11-14)
    El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...
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    Integración estocástica y tiempo local 

    Mogollón Aparicio, Juan Arturo (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
    En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
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    Aspectos geométricos de la envoltura convexa del movimiento browniano planar 

    Quesada Vargas, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-19)
    En el presente trabajo de tesis estudiaremos algunos aspectos geométricos de la envoltura convexa de una trayectoria del movimiento browniano planar en un determinado intervalo de tiempo. De manera más precisa, estudiaremos ...

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    AuthorGrandez Vargas, Rodrigo Franklin (1)Mogollón Aparicio, Juan Arturo (1)Quesada Vargas, Juan Carlos (1)Subjecthttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 (2)Modelos matemáticos (2)Procesos estocásticos (2)Activos financieros (1)Análisis estocástico (1)... View MoreDate Issued2016 (1)2018 (1)2021 (1)Advisor
    Farfán Vargas, Jonathan Samuel (3)
    xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_degree
    Maestría (3)

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