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El análisis de correspondencias conjunto y múltiple ajustado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-08-15)Esta tesis presenta una revisión de los fundamentos teóricos de dos de las más recientes extensiones de la técnica estadística conocida como análisis de correspondencia (AC): el análisis de correspondencia conjunto (ACC) ... -
Estimación no paramétrica en un proceso de Markov "enfermedad-muerte" aplicado a una base de clientes de una AFP
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-08-16)En el presente trabajo, se estudian las propiedades del método de estimación no paramétrico en un modelo de “Enfermedad - Muerte" de proceso de Markov. Este modelo posee tres estados 1, 2 y 3 correspondientes a “salud", ... -
Modelos testlet logísticos y logísticos de exponente positivo para pruebas de compresión de textos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-08-16)Los modelos de Teoría de Respuesta al Item (TRI) para datos binarios multivariados, permiten estimar una medida latente (de habilidad) a partir de información observada, que puede ser respuestas dicotómicas (de éxito y ... -
Modelo de Rasch dicotómico con aplicación a la educación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-08-17)En investigaciones de origen cuantitativo generalmente se emplean instrumentos de medición que generan base de datos dicotómicas, en la cual cada persona responde las preguntas o ítems del instrumento. Subyacente a estas ... -
Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-02-05)La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar ... -
Inferencia bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado con una aplicación a los tiempos en cola de una agencia bancaria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-08)En diversos campos de aplicación se requiere utilizar modelos de regresión para analizar la relación entre dos variables. Cuando esta relación es compleja, es difícil modelar los datos usando técnicas paramétricas ... -
Análisis de votos electorales usando modelos de regresión para datos de conteo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-08)Se presentan dos modelos de regresión para datos de conteo: el modelo de regresión Poisson y modelo de regresión Binomial Negativa dentro del marco de los Modelos Lineales Generalizados. Los modelos son aplicados inicialmente ... -
Un enfoque de credibilidad bajo espacios de Hilbert y su estimación mediante modelos lineales mixtos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-08)La teoría de la credibilidad provee un conjunto de métodos que permiten a una compañía de seguros ajustar las primas futuras, sobre la base de la experiencia pasada individual e información de toda la cartera. En este ... -
Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-17)El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ... -
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-17)This paper represents empirical studies of stochastic volatility (SV) models for daily stocks returns data of a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru) for the sample period 1996:01-2013:12. ... -
Modelos Chain Ladder estocásticos y aplicaciones al cálculo de reservas en compañías de seguros
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)This document is intented to deepen the study of univariate and multivariate Chain Ladder methods for estimating reserves in an insurance company. It presents from a theoretical and applicative perspective both the univariate ... -
Modelos alternativos de respuesta graduada con aplicaciones en la calidad de servicios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)Los modelos politómicos de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRIP) tienen como finalidad explicar la interacción existente entre los sujetos evaluados y los atributos de un test en aquellas situaciones en las cuales los ... -
Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica semiparamétrico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)Este trabajo propone un Modelo de Regresión Cuantílica Semiparamétrico. Nosotros empleamos la metodología sugerida por Crainiceanu et al. (2005) para un modelo semiparamétrico en el contexto de un modelo de regresión ... -
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad ... -
An application of discrete time survival models to analyze student dropouts at a private university in Peru
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-06-20)Discrete-time survival models are discussed and applied to the study of which factors are associated with student dropouts at a private university in Lima, Per_u. We studied the characteristics of 26; 790 incoming students ... -
Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-06-20)Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los ... -
Una aplicación de la regresión de Cox con puntos de cambio en las covariables
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-06-20)El siguiente trabajo de tesis, estudiará el modelo de regresión de Cox con puntos de cambio en las covariables propuesto por Jensen y Lutkebohmert (2008), realizando el desarrollo y la aplicación para una base de líneas ... -
Modelo de regresión de clases latentes: factores asociados a la valoración de una universidad privada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-06-20)En diversos campos de análisis, especialmente en las ciencias sociales y humanas, se identifican constructos teóricos a los cuales queremos aproximarnos pero que no son directamente observables ni medibles, como por ejemplo, ... -
Modelos de teoría de respuesta al ítem multidimensional con una aplicación psicológica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-11-23)La presente investigación, dentro del contexto de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), estudia un modelo multidimensional logístico compensatorio de dos parámetros (M2PL) para ítems dicotómicos. Para ello, se explican ... -
Combinación de reglas de portafolio con la asignación 1/N y la ponderada por capitalización bursátil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-11-23)La teoría del portafolio estudia el proceso a través del cual se realiza la asignación óptima de activos. El análisis Media - Varianza (MV) propone que los agentes estructuran portafolios de inversión optimizando el retorno ...
