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Choques fiscales y fluctuaciones económicas en el Perú: una aplicación empírica acerca del rol de los componentes TVP y SV en modelos SVAR
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-02-06)
Analizamos el impacto de la política fiscal en la actividad económica peruana y cómo ha cambiado en el periodo de estudio usando un modelo VAR con parámetros cambiantes en el tiempo y con volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV). ...
Crisis financieras y contagio en mercados latinoamericanos : una aplicación empírica usando un modelo de cambio de régimen con distribución normal sesgada
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-02-06)
Se prueba la existencia de contagio entre un grupo de mercados
latinoamericanos durante distintas crisis económicas globales. Se usa un modelo
de distribución normal sesgada con cambio de régimen, así como un conjunto
de ...