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Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ...
Inferencia bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado con una aplicación a los tiempos en cola de una agencia bancaria
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-08)
En diversos campos de aplicación se requiere utilizar modelos de regresión para analizar la relación entre dos variables. Cuando esta relación es compleja, es difícil modelar los datos usando técnicas paramétricas ...
Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica semiparamétrico
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-20)
Este trabajo propone un Modelo de Regresión Cuantílica Semiparamétrico. Nosotros empleamos la metodología sugerida por Crainiceanu et al. (2005) para un modelo semiparamétrico en el contexto de un modelo de regresión ...
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
This paper represents empirical studies of stochastic volatility (SV) models for daily stocks returns data of a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru) for the sample period 1996:01-2013:12. ...
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-20)
El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes
en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones
considerando el nivel de riesgo y rentabilidad ...
Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-06-20)
Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003).
Se analiza la relación entre los ...
A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-06-20)
In this article we propose a new mixed effects regression model for fractional bounded response variables. Our model allows us to incorporate covariates directly to the expected
value, so we can quantify exactly the ...
Estimación bayesiana de efectos de red: el modelo Logit mixto
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-10-02)
Los efectos o externalidades de red son factores que pueden condicionar las decisiones de contratación de los consumidores en favor de empresas ya establecidas y en contra de los nuevos competidores, pudiendo limitar la ...
Análisis de influencia bajo inferencia bayesiana en evaluaciones escolares de altas consecuencias
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-07-30)
La presente investigación estudia una metodología para la detección de observaciones atípicas mediante un análisis de influencia bajo la perspectiva de la inferencia bayesiana. Se utiliza la medida de phi-divergencia y el ...
Inferencia bayesiana en el modelo de regresión beta rectangular
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-05-07)
Se conoce que el modelo lineal normal no es apropiado para situaciones en la que la variable respuesta es una proporción que solo toma valores en un rango limitado (0; 1), pues, se pueden obtener valores ajustados para la ...