Browsing Matemáticas Aplicadas con mención en Aplicaciones a la Economía by Subject "Derivados financieros"
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El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-02)Este trabajo estudia el modelo estocástico de precios spot de commodity de Schwartz y Smith (2000). Este modelo asume que el precio spot de un commodity St es una función de dos factores estocásticos, ln (St) = t + t, ...