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    • El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros 

      Ocola Agüero, Kendy Brigitte (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-02)
      Este trabajo estudia el modelo estocástico de precios spot de commodity de Schwartz y Smith (2000). Este modelo asume que el precio spot de un commodity St es una función de dos factores estocásticos, ln (St) = t + t, ...
    • Modelos matemáticos para el precio del suelo urbano 

      Landaure Olavarría, Juancarlos Rafael (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-12-09)
      La presente tesis revisa la literatura que se ha desarrollado sobre modelos matemáticos para la determinación de los precios del suelo urbano. La tesis se centra de forma específica en tres artículos del Journal of Urban ...