Browsing Matemáticas Aplicadas by Title
Now showing items 8-12 of 12
-
Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-22)En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión con los ... -
Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-17)En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a ... -
Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-26)En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo de una posición financiera. En la ... -
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-06-27)In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ... -
El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-10-04)Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ...