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Modelos garch con innovaciones con colas pesadas: aplicación empírica a la volatilidad de los mercados de acciones y de divisas en países con ingresos altos y latinoamericanos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-28)
En este trabajo se utilizan datos diarios de los mercados de acciones y divisas para
estimar los modelos GARCH y GJR comparando países emergentes con países de
altos ingresos. En ambos modelos, se toma la distribución ...
Efectos cambiantes en el tiempo de los choques externos sobre las fluctuaciones macroeconómicas en Perú: aplicación empírica utilizando Modelos Regime-Switching VAR con volatilidad estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-28)
Nosotros cuantificamos y analizamos la evolución del efecto de los choques externos sobre las
fluctuaciones del PBI de Perú durante 1994Q1-2019Q4, utilizando un grupo de modelos con
parámetros cambiantes entre regímenes ...
Natural resources, corruption, human development, economic growth, prices of minerals and fiscal fluctuations
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-25)
This thesis analyzes issues related to natural resources, corruption, human development,
economic growth, prices of minerals and fiscal fluctuations. It is composed of two studies.
The first one analyzes the effects of ...
Evolución del traspaso del tipo de cambio a precios en Perú: una aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-10)
Se usa un conjunto de modelos VAR con parámetros cambiantes en el tiempo y
volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el efecto traspaso del tipo de
cambio (ERPT) a precios a través del tiempo para Perú para el ...